ADX

شاخص متوسط جهت‌یابی (ADX) یک نشانگر تحلیل فنی است که قدرت روند بازار را مستقل از جهت آن کمی می‌کند. توسط جی ولز وایلدر توسعه یافته، این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند آیا حرکت قیمت با پشتوانه‌ای قوی از نیروی محرک پشتیبانی می‌شود یا صرفاً یک نوسان ضعیف و پرآشوب است.

نحوه کارکرد

ADX از شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) مشتق شده است که دو خط تشکیل می‌دهد: شاخص جهت‌دار مثبت (+DI) و شاخص جهت‌دار منفی (-DI). محاسبه تفاوت بین اندازه تغییرات قیمت در یک دوره مشخص، معمولاً 14 دوره، را مقایسه می‌کند تا یک مقدار بین 0 تا 100 تولید کند.

مقادیر زیر 20 ضعف یا عدم وجود روند را نشان می‌دهند، در حالی که مقادیر بالای 25 نشان‌دهنده تقویت روند هستند. هنگامی که ADX به بالای 40 می‌رسد، روند بسیار قوی در نظر گرفته می‌شود. این شاخص مشخص نمی‌کند که روند صعودی یا نزولی است؛ معامله‌گران برای استنباط جهت به موقعیت نسبی +DI و -DI نگاه می‌کنند.

اهمیت آن

شناخت قدرت روند به معامله‌گران در جلوگیری از سیگنال‌های نادرست و انتخاب استراتژی‌های مناسب کمک می‌کند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی قوی (ADX > 30 با +DI > -DI)، یک معامله‌گر ممکن است بر روی بازگشت‌های قیمت خرید تمرکز کند تا کوتاه‌فروشی نکند. از سوی دیگر، یک ADX پایین نشان‌دهنده بازاری محدوده‌ای است که در آن تاکتیک‌های بازگشت به میانگین مانند خرید نزدیک پشتیبانی و فروش نزدیک مقاومت ممکن است کارآمدتر باشند.

ADX اغلب با نوسانگرهای دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا تفریق و همگرایی میانگین متحرک (MACD) ترکیب می‌شود تا نقاط ورود و خروج را تأیید کند. با صاف‌کردن حرکت‌های ضعیف‌قدرت، ADX قابلیت اطمینان سیستم‌های معاملاتی فنی را افزایش می‌دهد.

• اصطلاحات مرتبط: RSI، MACD، DMI، شاخص‌های وایلدر