Correlation

همبستگی یک معیار آماری است که نشان می‌دهد دو جفت ارز در ارتباط با یکدیگر چگونه حرکت می‌کنند و میزان هم‌زمانی تغییرات قیمت آن‌ها را مشخص می‌کند.

نحوه کارکرد

همبستگی به صورت ضریبی بین –۱ تا +۱ بیان می‌شود. مقدار +۱ به معنای حرکت کامل هم‌زمان جفت‌ها، –۱ حرکت کاملاً مخالف و ۰ بیانگر عدم وجود رابطه خطی است.

• همبستگی مثبت (۰ تا +۱): هنگامی که یک جفت افزایش می‌یابد، احتمال افزایش جفت دیگر نیز بالاست.
• همبستگی منفی (–۱ تا ۰): هنگامی که یک جفت افزایش می‌یابد، احتمال کاهش جفت دیگر بالاست.
• همبستگی ضعیف یا عدم همبستگی (حدود ۰): جفت‌ها مستقل از هم حرکت می‌کنند.

معامله‌گران همبستگی را با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت در بازه زمانی انتخاب‌شده، مانند قیمت‌های پایانی روزانه در ۳۰ یا ۹۰ روز گذشته، محاسبه می‌کنند. نتیجه به شناسایی جفت‌هایی که تحت شرایط بازار به طور مشابه یا متفاوت رفتار می‌کنند کمک می‌کند.

اهمیت آن

درک همبستگی برای مدیریت ریسک و ساخت پورتفوی متنوع ارزی ضروری است. نگه‌داشتن مواضع با همبستگی بالا می‌تواند قرار گرفتن در معرض یک عامل بازاری را تشدید کند، در حالی که ترکیب جفت‌های با همبستگی کم یا منفی می‌تواند کلّیت نوسانات را کاهش دهد.

برای مثال، EUR/USD و GBP/USD اغلب همبستگی مثبت قوی نشان می‌دهند زیرا هر دو پول اروپای کلان در مقابل دلار آمریکا نقل قول می‌شوند. اگر معامله‌گری در هر دو جفت موقعیت خرید بلند باز کند، یک حرکت ناگهانی تقویت دلار می‌تواند منجر به ضرر هم‌زمان شود. از سوی دیگر، جفت‌بندی EUR/USD با USD/CHF که معمولاً همبستگی منفی نشان می‌دهد می‌تواند ضرر در یک جفت را با سود در جفت دیگر جبران کند.

پایش همبستگی همچنین در توسعه استراتژی‌ها مانند معامله جفت یا هدینگ کمک می‌کند، که در آن معامله‌گران به دنبال سود از حرکت‌های نسبی نه قطعی هستند. به‌روزرسانی منظم ارزیابی‌های همبستگی تضمین می‌کند که تصمیمات معاملاتی با پویایی‌های در حال تغییر بازار هم‌خوانی داشته باشد.